В конце 1920-х гг. Волков отошел от внешнего декоративизма и обратился к более сложному изображению натуры. Художественные импровизации живописца были посвящены жизни и быту Узбекистана. Он писал все, что видел, - людей, памятники старины, природу, но произведения эти перерастали значение жанровых сценок, превращаясь в сказочно прекрасные живописные поэмы о Средней Азии. Художник достиг редкой интенсивности звучания цвета, соединяя в своих натюрмортах темперную краску и масляную.
Требования, предъявлявшиеся к советскому искусству в 1930-е гг. (среди них в первую очередь - большая конкретность изображения), Волков принял с трудом. Он поставил перед собой задачу: "...не утрачивая насыщенности тона и большой красочности, свойственной моим прежним исканиям, дать простые и понятные картины, связанные с современностью". Его картинам этого периода присуще монументально-эпическое начало. Он пишет новостройки, хлопковые поля, портреты тружеников ("Штурм бездорожья", 1932 "Колхозник", 1933 "Утро в Шахимардине", 1934, и др.).
Волков стал вдохновителем рождения декоративно-монументальной живописи в Средней Азии. Вместе с бригадой художников он расписывал здания, оформлял праздники.
Своим творчеством и педагогической работой Волков оказал значительное влияние на становление современного национального узбекского искусства. Он преподавал в Ташкентском художественном училище (1916-19), Туркестанских, художественных мастерских (1919-21), в Ташкентском художественном техникуме (1922-46).
Назым Хикмет в 1959 г. писал о художнике: "Говорят, он не знал узбекского языка, но зато он очень хорошо умел рисовать по-узбекски!.." Феномен русско-азиатского художника А. Н. Волкова заключается именно в том, что его творчество и его лучшие произведения важны для истории искусства России и для истории формирования так называемой национальной туркестано-узбекской школы живописи.